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單向街系列 作者：薛巍 2008-12-11 02:03
2001年，在紐約從事期權交易和定量分析的納西姆-塔雷伯（Nassim Taleb）因為不信任很多金融機構用於降低風險的鐘形曲線，寫了一本叫「被隨機愚弄」的書，他說世界的不可預測性超乎我們的想像，一些人之所以有所謂先見之明只是因為他們比較有運氣。我們低估了偶然性的地位，那些幸運的傻瓜對自己只是幸運的傻瓜還不自知。這本書暢銷一時，但好像並沒有真的改變人的行為。於是納西姆-塔雷伯又寫了一本《黑天鵝》(The Black Swan)，把《被隨機愚弄》中的意思再說一遍，不過更加有理有據，提供了更多建議。
《華爾街日報》的書評說：「在鐘形曲線上，大部分價值都積聚於中間，曲線上的極點對統計結果影響不大。如果屋子裡聚集了100個隨機抽取的人，世界上個子最高的人走進去之後，這些人的平均身高並不會發生太大的變化。但如果比爾-蓋茨走了進去，在場者的平均財富將會顯著增加。這是因為身高是按照鐘形曲線分佈的，財富則不然，它是不對稱的、L型的，遵從的是所謂的冪次法則（power law），少數人得到很多，在冪次法則主導的領域，少數的、極端的情況決定著整體。」
鐘形曲線的吸引力在於它分佈得很民主，計算簡便。收集了足夠的數據之後，模式就會自動顯現，接著就可以做魯棒預測（比如下五位走進房間的人的身高）和估計極端的情況（預期偶爾進來的巨人和侏儒）。冪次法則就不那麼招人喜歡了，不僅因為它過於青睞少數人，而且因為沒法依據它去作準確的預測。我們可以相當確定地相信我們永遠也不會遇到4米高的人，但以後很有可能會出現財富兩倍於蓋茨的人。
在納西姆-塔雷伯看來，這兩種分佈不僅是有趣的統計學習題，它的意義要深遠得多。大部分時候我們處於冪次法則主導的情形而不自知。我們的風險管理策略在壞事發生的時候很可能會失敗，因為它們通常依據的都是鐘形假定。他試圖把人們從鐘形曲線的思維模式中解放出來，讓人們認識到冪次法則的決定性地位。
塔雷伯說：「我們的世界被極端的、未知的、不可能的事情主宰著。是時候把不可預知的事情當做起點，而不是當做例外放下不管，尤其在黑天鵝開始繁殖的情況下。技術和科學的進步帶給人們一種幻覺，以為自己能控制命運。我們的經濟、政治和交往之間的聯繫越來越密切，大事件的影響也越來越大。」
他的黑天鵝理論被譽為繼引爆點、長尾理論之後湧現出的新的宏大理論。這一理論的核心是我們為之做了準備的世界和真實世界是分裂的。人類以為世界是可以預測的、結構規整、安全，但事實恰恰相反。就像人們在澳大利亞發現了黑天鵝時一樣，在那之前人們以為天鵝全是白的。「黑天鵝」一詞就被用來指特別出乎人們的意料的事情，通常蘊含特別的價值或者改變歷史的能力，比如「9-11」、比爾-蓋茨的發跡。
塔雷伯著迷於罕見的重大事件，仿照哲學家卡爾-波普的理論，稱它們為黑天鵝，要證偽有數萬隻白天鵝作證的「所有的天鵝都是白的」，只需要一隻黑天鵝就足夠了。
塔雷伯不僅思考了黑天鵝會造成的後果，還解釋了我們不承認它們的存在的原因。因為我們對證實的偏見（傾向於證實我們的觀點而不是跟它們發生衝突）；我們會犯「講故事的謬誤」（為了讓事情相互之間有關聯，就人為地編故事，當一個本來以為不可能的事情發生並造成嚴重的後果之後，人們就努力使它看上去合情合理。這就是為什麼雖然黑天鵝是歷史上決定性的事件，但我們回頭看過去的時候仍然以為未來是可以預測的）；「遊戲謬誤」，把遊戲和模型當真，混淆真正的偶然和賭博、抽獎等其他遊戲中受到控制的偶然；沉默的證據（我們不能考慮到那些我們看不到的東西）；認知上的自大（習慣於高估我們的知識，低估我們的無知）。
2001年，在紐約從事期權交易和定量分析的納西姆-塔雷伯（Nassim Taleb）因為不信任很多金融機構用於降低風險的鐘形曲線，寫了一本叫「被隨機愚弄」的書，他說世界的不可預測性超乎我們的想像，一些人之所以有所謂先見之明只是因為他們比較有運氣。我們低估了偶然性的地位，那些幸運的傻瓜對自己只是幸運的傻瓜還不自知。這本書暢銷一時，但好像並沒有真的改變人的行為。於是納西姆-塔雷伯又寫了一本《黑天鵝》(The Black Swan)，把《被隨機愚弄》中的意思再說一遍，不過更加有理有據，提供了更多建議。
《華爾街日報》的書評說：「在鐘形曲線上，大部分價值都積聚於中間，曲線上的極點對統計結果影響不大。如果屋子裡聚集了100個隨機抽取的人，世界上個子最高的人走進去之後，這些人的平均身高並不會發生太大的變化。但如果比爾-蓋茨走了進去，在場者的平均財富將會顯著增加。這是因為身高是按照鐘形曲線分佈的，財富則不然，它是不對稱的、L型的，遵從的是所謂的冪次法則（power law），少數人得到很多，在冪次法則主導的領域，少數的、極端的情況決定著整體。」
鐘形曲線的吸引力在於它分佈得很民主，計算簡便。收集了足夠的數據之後，模式就會自動顯現，接著就可以做魯棒預測（比如下五位走進房間的人的身高）和估計極端的情況（預期偶爾進來的巨人和侏儒）。冪次法則就不那麼招人喜歡了，不僅因為它過於青睞少數人，而且因為沒法依據它去作準確的預測。我們可以相當確定地相信我們永遠也不會遇到4米高的人，但以後很有可能會出現財富兩倍於蓋茨的人。
在納西姆-塔雷伯看來，這兩種分佈不僅是有趣的統計學習題，它的意義要深遠得多。大部分時候我們處於冪次法則主導的情形而不自知。我們的風險管理策略在壞事發生的時候很可能會失敗，因為它們通常依據的都是鐘形假定。他試圖把人們從鐘形曲線的思維模式中解放出來，讓人們認識到冪次法則的決定性地位。
塔雷伯說：「我們的世界被極端的、未知的、不可能的事情主宰著。是時候把不可預知的事情當做起點，而不是當做例外放下不管，尤其在黑天鵝開始繁殖的情況下。技術和科學的進步帶給人們一種幻覺，以為自己能控制命運。我們的經濟、政治和交往之間的聯繫越來越密切，大事件的影響也越來越大。」
他的黑天鵝理論被譽為繼引爆點、長尾理論之後湧現出的新的宏大理論。這一理論的核心是我們為之做了準備的世界和真實世界是分裂的。人類以為世界是可以預測的、結構規整、安全，但事實恰恰相反。就像人們在澳大利亞發現了黑天鵝時一樣，在那之前人們以為天鵝全是白的。「黑天鵝」一詞就被用來指特別出乎人們的意料的事情，通常蘊含特別的價值或者改變歷史的能力，比如「9-11」、比爾-蓋茨的發跡。
塔雷伯著迷於罕見的重大事件，仿照哲學家卡爾-波普的理論，稱它們為黑天鵝，要證偽有數萬隻白天鵝作證的「所有的天鵝都是白的」，只需要一隻黑天鵝就足夠了。
塔雷伯不僅思考了黑天鵝會造成的後果，還解釋了我們不承認它們的存在的原因。因為我們對證實的偏見（傾向於證實我們的觀點而不是跟它們發生衝突）；我們會犯「講故事的謬誤」（為了讓事情相互之間有關聯，就人為地編故事，當一個本來以為不可能的事情發生並造成嚴重的後果之後，人們就努力使它看上去合情合理。這就是為什麼雖然黑天鵝是歷史上決定性的事件，但我們回頭看過去的時候仍然以為未來是可以預測的）；「遊戲謬誤」，把遊戲和模型當真，混淆真正的偶然和賭博、抽獎等其他遊戲中受到控制的偶然；沉默的證據（我們不能考慮到那些我們看不到的東西）；認知上的自大（習慣於高估我們的知識，低估我們的無知）。
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